金融市場って不思議

　
自分は相変わらず、細々と株運用を実験している。毎月給料から5万証券会社の口座に移して、今は45万ほどの種が使える。働き始めてしまったので、平日の昼休みと夜にチェックして、注文する感じ。
もともとデイトレードをしたいわけではないので、結局学生の頃とあんまり変わらない。ちなみに、ウチの会社の先輩に、学生のうちに奨学金を株運用して、入社の年にマンションを購入した人もいた。
　
ウォール・ストリート、暴走するアルゴリズム(1/5)｜WIRED.jp
　
面白い。
　　
上の記事では、アルゴリズムで行う株取引が流行った結果、「金融市場はフィードバックによって高度に自動化された適応的力学システムになってしまった」と言っている。
　
大いに結構ではないか、むしろ複雑怪奇でわけわからん経済よりも、こっちの方がわかりやすいのではないかと思う。
　
金融市場には、プログラム同士が食い合うことで相場が決まる”アルゴリズム性”と、従来の個人や企業が人間として判断して売買することで相場が決まる”経済性”の２つの性質があって、光の、粒子性と波動性みたいなものなのかもしれないと思った。
多分見るスケールなどによってその相場の原因は全く違っているということなんだろう。人間とプログラムが直接対決することは今のところ無さそうな印象を受けた。
　
これからプログラムで取引しようと考えた場合、他のアルゴリズムのウラをかく方法、他のアルゴリズムにウラをかかれない方法を考えなくてはならない。つまり”アルゴリズム性”の部分で対決を挑むということ。もっと言うと、人間の存在を省いてあらゆる数字の変化を考慮した統計学的な思考をするということ。
もしくは、人間のように思考し、真っ当に経済的に売買をするようなプログラムを考える。統計学に対して、こちらは人間が入った経済学的な思考ということになると思う。
　
経済学をプログラムで表現したら、今の市場を支配しちゃえるのだろうか。